Análisis econométrico /
Greene, William H.
Análisis econométrico / William H. Greene. - Madrid : Prentice-Hall Iberoamericana, 1999. - xxxviii, 913 p.
Versión original en inglés: Econometric analysis. Traducción: José Antonio Hernández Sánchez...[et.al.].
Cap. 1. Introducción; Cap. 2. Algebra matricial; Cap. 3. Probabilidad y teoría de la distribución; Cap. 4. Inferencia estadística; Cap. 5. Cómputo y optimización; Cap. 6. El modelo clásico de regresión múltiple lineal: especificación y estimación; Cap. 7. Inferencia y predicción; Cap. 8. Forma funcional, no linealidad y especificación; Cap. 9. Problemas de los datos; Cap. 10. Modelos de regresión no lineal; Cap. 11. Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM; Cap. 12. Heterocedasticidad; Cap. 13. Perturbaciones autocorrelacionadas; Cap. 14. Modelos para datos de panel; Cap. 15. Sistemas de ecuaciones de regresión; Cap. 16. Modelos de ecuaciones simultáneas; Cap. 17. Regresiones con variables retardadas; Cap. 18. Modelos de series temporales; Cap. 19. Modelos con variables dependientes discretas; Cap. 20. Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.
8483220075 9788483220078
ESTADISTICA MATEMATICA
ECONOMETRIA--PROCEDIMIENTOS
330.015195 / G795
Análisis econométrico / William H. Greene. - Madrid : Prentice-Hall Iberoamericana, 1999. - xxxviii, 913 p.
Versión original en inglés: Econometric analysis. Traducción: José Antonio Hernández Sánchez...[et.al.].
Cap. 1. Introducción; Cap. 2. Algebra matricial; Cap. 3. Probabilidad y teoría de la distribución; Cap. 4. Inferencia estadística; Cap. 5. Cómputo y optimización; Cap. 6. El modelo clásico de regresión múltiple lineal: especificación y estimación; Cap. 7. Inferencia y predicción; Cap. 8. Forma funcional, no linealidad y especificación; Cap. 9. Problemas de los datos; Cap. 10. Modelos de regresión no lineal; Cap. 11. Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM; Cap. 12. Heterocedasticidad; Cap. 13. Perturbaciones autocorrelacionadas; Cap. 14. Modelos para datos de panel; Cap. 15. Sistemas de ecuaciones de regresión; Cap. 16. Modelos de ecuaciones simultáneas; Cap. 17. Regresiones con variables retardadas; Cap. 18. Modelos de series temporales; Cap. 19. Modelos con variables dependientes discretas; Cap. 20. Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.
8483220075 9788483220078
ESTADISTICA MATEMATICA
ECONOMETRIA--PROCEDIMIENTOS
330.015195 / G795