Hull, John C. 1946 - creator text sp Madrid Prentice Hall 2002 4a ed. monographic spa

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xvi, 560 p. incluye 1 disco compacto Cap. 1. Introducción; Cap. 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward); Cap. 3. Determinación de precios a plazo y de los futuros; Cap. 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros; Cap. 5. Mercados de tipos de interés; Cap. 6. Swaps; Cap. 7. Funcionamiento de los mercados de opciones; Cap. 8. Propiedades de las opciones sobre acciones; Cap. 9. Estrategias especulativas utilizando opciones; Cap. 10. Introducción a los árboles binomiales; Cap. 11. Valoración de opciones sobre acciones: el modelo Black-Scholes; Cap. 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas; Cap. 13. Opciones sobre contratos de futuros; Cap. 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad; Cap. 15. Las letras griegas; Cap. 16. Valor en riesgo; Cap. 17. Valoración mediante árboles binomiales; Cap. 18. Opciones sobre tipos de interés; Cap. 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar; Cap. 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; Cap. 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas Traducción: Vicente Morales López del Castillo; revisión técnica: Manuel Moreno Fuentes Hull, John C. 4th ed. Prentice Hall, a Pearson Education Co., 2002 Versión orginal en inglés Fundamentals of futures and options markets 0-13-017602-8 MERCADO DE FUTUROS OPCIONES [FINANZAS] 332.632 H913i Hull, John C. Prentice Hall, a Pearson Education Co., 2002 4th ed. 0-13-017602-8 8420533866 UTEM 981101 20251007100312.0 19467