Prieto García, Pablo <br/><br/>
Estimación del parámetro Beta de riesgo y ajuste al modelo por transacciones discontinuas (BRTD) / 
Pablo Prieto García, Jonathan Venegas Aliaga ; Claudio Molina Mac-Kay, profesor guía. 
 - Santiago,  2014. 
 - 80 h. :  cuadros, tablas. 
<br/><br/>Trabajo de título (Ingeniero Comercial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2014. 
<br/><br/>Referencias [bibliográficas]: h. 49-50. 
<br/><br/>Resumen: En el mercado de valores uno de los indicadores de riesgo es la medida estadística conocida como Beta, ya que mientras más alto sea el Beta, mayor será el riesgo de inversión. El objetivo general de esta investigación, es encontrar una estimación del parámetro de riesgo sistemático (Beta), que cumpla las condiciones que presenta el mercado de capitales chileno, aplicado como medio de análisis, empresas que participan en el índice general de precios accionario (IGPA). 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>RIESGO [FINANZAS]--CHILE<br/>RIESGO DE INVERSION<br/>MERCADO DE VALORES--CHILE