01685nam a22003137ar4500 33118 UTEM 20261013150849.0 041114s2014 cl 00010 spa d clsautm clsautm INGECO P949 2014 Prieto García, Pablo 83209 Estimación del parámetro Beta de riesgo y ajuste al modelo por transacciones discontinuas (BRTD) / Pablo Prieto García, Jonathan Venegas Aliaga ; Claudio Molina Mac-Kay, profesor guía. Santiago, 2014. 80 h. : cuadros, tablas. Trabajo de título (Ingeniero Comercial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2014. Referencias [bibliográficas]: h. 49-50. Resumen: En el mercado de valores uno de los indicadores de riesgo es la medida estadística conocida como Beta, ya que mientras más alto sea el Beta, mayor será el riesgo de inversión. El objetivo general de esta investigación, es encontrar una estimación del parámetro de riesgo sistemático (Beta), que cumpla las condiciones que presenta el mercado de capitales chileno, aplicado como medio de análisis, empresas que participan en el índice general de precios accionario (IGPA). RIESGO [FINANZAS] CHILE 3680 RIESGO DE INVERSION 32992 MERCADO DE VALORES CHILE 74267 Molina Mac-Kay, Claudio René, prof. guía 5906 Venegas Aliaga, Jonathan 83210 https://sibutemdig.utem.cl/handle/123456789/4683 Versión, solo lectura comunidad UTEM. Rosana 2148 Claudia ddc TT 33118 33118 0 0 0 0 CTT BCP BCP 0 INGECO P949 2014 UTEML6001576 2024-03-09 02:04:07 c 1 2024-03-09 TTS Entregado: Enero/Ana.002/2015 0 0 ddc 0 0 TTD BCP BCP 2026-01-26 0 INGECO P949 2014 TTD00975 2026-01-26 09:48:49 2026-01-26 TT