000			01685nam a22003137ar4500
001			33118
003			UTEM
005			20261013150849.0
008			041114s2014 cl 00010 spa d
040			_aclsautm _cclsautm
084	0	0	_aINGECO _bP949 2014
100	1		_aPrieto García, Pablo _983209
245	1	0	_aEstimación del parámetro Beta de riesgo y ajuste al modelo por transacciones discontinuas (BRTD) / _cPablo Prieto García, Jonathan Venegas Aliaga ; Claudio Molina Mac-Kay, profesor guía.
260			_aSantiago, _c2014.
300			_a80 h. : _bcuadros, tablas.
502			_aTrabajo de título (Ingeniero Comercial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2014.
504			_aReferencias [bibliográficas]: h. 49-50.
505	0		_aResumen: En el mercado de valores uno de los indicadores de riesgo es la medida estadística conocida como Beta, ya que mientras más alto sea el Beta, mayor será el riesgo de inversión. El objetivo general de esta investigación, es encontrar una estimación del parámetro de riesgo sistemático (Beta), que cumpla las condiciones que presenta el mercado de capitales chileno, aplicado como medio de análisis, empresas que participan en el índice general de precios accionario (IGPA).
650	0	7	_aRIESGO [FINANZAS] _zCHILE _93680
650	0	0	_aRIESGO DE INVERSION _932992
650	0	0	_aMERCADO DE VALORES _zCHILE _974267
700	1		_aMolina Mac-Kay, Claudio René, _dprof. guía _95906
700	1		_aVenegas Aliaga, Jonathan _983210
856			_uhttps://sibutemdig.utem.cl/handle/123456789/4683 _zVersión, solo lectura comunidad UTEM.
904			_aRosana
905			_a2148
907			_aClaudia
942			_2ddc _cTT
999			_c33118 _d33118